一、外币利率市场化对商业银行利率风险的管理启示（论文文献综述）
黄韫璐[1]（2021）在《LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理研究》文中认为近年来,我国利率市场化不断深入,随着2019年贷款市场报价利率（LPR）的改革,金融自由不断促进经济发展,为金融参与主体带来诸多机会。但是我国商业银行面临极大的考验,尤其是定价能力较弱、竞争力量不足的中小银行,正面临着传统业务被挤压、由于市场变化造成利率风险管理难等问题。现有文献较多关注利率市场化下银行的利率风险测算及成因分析,缺乏对LPR形成机制全面铺开后,银行的利率风险管理研究。而本文以LPR机制为切入口,研究在此过程中对我国中小商业银行利率风险造成何种影响,深入探究利率市场化指数及净利差等影响因素的贡献度,以期对我国中小商业银行的抗风险能力进行分析,提出针对性对策,有助于中小商业银行进性稳健经营,改善收入结构。本文运用久期缺口模型对商业银行利率风险进行测算,运用层次分析法对利率市场化指数进行赋值、赋权,利用判别矩阵和MATLAB软件进行一致性检验,最后通过STATA软件构建面板数据模型,对15家样本银行在2007年至2019年的利率风险影响因素进行固定效应计量分析,得出结论。并且以2013年首次提出贷款基础利率（LPR旧称）机制为界限,将样本数据划分为两个阶段,利用豪斯曼检验以及稳健性检验确保原研究结果的正确性。研究结果表明:（1）样本银行利率风险处于波动阶段,在2013年首次提出LPR机制后,我国中小商业银行无法充分把控利率风险,管理能力不足,导致风险波动较为频繁。在2017年后,尤其2019年改革LPR形成机制,中小商业银行对利率风险的管理能力有所提升。（2）2003年至2019年我国利率市场化指数整体呈现上升趋势,前期阶段较为谨慎,随后几年利率市场化进程加快,自2016年起达到0.9以上,截止到2019年年底利率市场化指数已达到0.9559。（3）利率市场化指数和净利差对中小商业银行利率风险存在显着的正向影响关系,故当利率市场化进程不断加深,存贷利差不断扩大,中小商业银行面临的利率风险将更大。为此,中小商业银行应该立足于自身,发展创新业务,利用金融科技和衍生品工具,改善收入结构,降低利率风险;构建风控体系,严控利率风险,做到事前、事中、事后控险,及时发现并调整利率风险管理策略;配合宏观发展,协同外部作用,共同创造良好的金融环境,完善利率风险监管和化解,从而提高我国中小商业银行竞争能力和自身实力,全面提高我国银行业风险管理水平。
闫博[2]（2021）在《后发展国家市场化利率形成与调控机制构建 ——国际经验与中国实践》文中指出改革开放至今,中国经济之所以能够取得令世人瞩目的成绩,最为宝贵的一条经验就是通过渐进式改革,逐步让市场机制在资源配置中发挥决定性作用。在改革的顺序上,是先一般商品价格、后生产要素价格;在改革的路径上,是先双轨、后并轨。与其他经济领域的改革类似,利率市场化改革作为纵贯中国金融改革历程持续时间最久、覆盖范围最广、因此影响也最为深远的一项改革,凸显了渐进式改革的特征。在2015年放开存款利率行政管制后,正式进入了构建与市场相适应的利率形成与调控机制的攻坚阶段。为此,如何构建这一机制,不仅关乎中国利率市场化改革的最终成败,而且也决定了整个金融改革的成败。由此决定了中国货币政策当局、金融市场主体以及学术界,都高度关注这一重大问题。由于这场改革是始于20世纪70年代发达国家的“放松金融管制”、特别是后发展国家的“金融深化”（亦即“金融自由化”）的继续。为此,从全球的视角,即通过对主要发达国家和后发展国家的市场化利率形成及调控机制构建的实践和经验展开考察,研究中国如何通过渐进的方式构建市场化利率形成与调控机制,不仅具有理论意义,而且更具有现实意义。本文第2章通过对货币政策有关概念的界定厘清以及相关理论和研究成果的梳理,试图勾勒出一个较为完整的价格型货币政策调控模式基本框架。一方面,从货币决策理论与货币操作实践始终存在所谓的“两分法”这一实际出发,在厘清并界定货币政策框架有关基本概念和相关理论后发现,如何选取以及选取何种货币政策工具并非最主要的问题。因为这主要与一国金融体系发展的历史沿革、金融市场健全发育程度以及货币政策当局决策的习惯偏好有关;而货币政策操作目标一直被视为一国货币政策作用于实体经济的逻辑起点。为此,属性的选择才是区分数量型调控或价格型调控的根本依据。另一方面,无论是过去传统的货币政策操作,还是近年来涌现出的大量非常规性货币政策操作,都是以短端（主要是隔夜）货币市场利率作为最主要的货币政策操作目标,是各国中央银行坚持践行的操作准则。在此基础上,本章逐步勾勒出中央银行依靠调节短端（隔夜）基准利率（货币政策操作目标）,依靠利率走廊调控机制以及公开市场操作,充分发挥流动性效应和预期效应,引导货币市场利率趋于货币政策当局的合意区间,从而推动基准收益率曲线发生相应变化,以此影响各类金融产品定价和市场主体行为,进而改变投资和消费,最终实现货币政策最终目标的逻辑主线和基本框架。本文将遵循这一逻辑主线,结合中国的实际,对其中的关键环节和重要节点进行研究。第3章以美国、欧元区以及印度、土耳其为例,论述了发达国家与后发展国家市场化利率的形成以及调控实践。首先,无论是发达国家还是后发展国家,都实施了以取消利率管制为主要内容的利率自由化。利率管制的取消对于提高经济运行效率,推动市场在资源配置中发挥决定性作用具有重要意义。但是应当看到,利率市场化仅仅是市场化利率形成以及调控机制建设的必要条件而非充分条件。除此以外,还要求货币政策框架也相应转型。其次,在实施货币政策框架转型的过程中,这些国家都最终选择了以短端（隔夜）利率作为货币政策操作目标的价格型调控模式。然而不同的是,美联储选择货币市场基准利率目标作为央行短端基准利率,希望市场主体通过阅读央行设定目标利率水平与实际利率偏离所表达的货币政策立场形成相应预期,由此做出更加高效合理的决策;而欧元区、印度和土耳其央行则选择中央银行与金融机构开展的特定期限业务利率作为央行短端基准利率,希望利用更加容易控制的业务利率保留一定操作的灵活性和主动性。应该说,不同模式的选择本身并无优劣之分,主要取决于一国金融市场发展水平以及市场交易习惯。最后,在市场化利率调控机制的构建上,这些国家又都相继建立健全了利率走廊调控机制。但是其结果则不尽相同:美国和欧元区货币市场利率调控效果比印度和土耳其好;土耳其为应对资本外流,引入了新的具有实验特征的货币政策框架,以此尝试挑战“蒙代尔不可能三角”,最终以失败告终。由此可见,构建市场化利率形成和调控机制,无论是发达国家还是后发展国家,虽然从表面上看相似之处较多,但效果差异的背后蕴含着深刻的客观规律,其成功的经验和失败的教训都值得记取。第4章在梳理发达经济体和后发展经济体货币政策操作实践的基础上,归纳总结了建立健全市场化利率形成与调控机制的经验:第一,在货币政策决策层面,应当给予中央银行更大、更多、更加独立自主的政策制定权,并且在货币政策具体执行实施过程中,不受或较少受到外界干扰。在此基础上,中央银行应当建立健全更加科学高效透明的决策机制,并尽可能通过多种渠道和方式,采取定期或不定期的频率,对外公布货币政策执行情况以及前瞻和愿景,以此有效引导各类市场主体的预期,最终达到事半功倍的调控效果。第二,在货币政策操作层面,货币政策框架从以数量为主向以价格为主转型势在必行,其中最为关键的核心,是要逐步推动实现货币政策操作目标向短端（隔夜）利率转换。与此同时,建立健全利率走廊调控机制,并始终注重其与公开市场操作的协调配合。由于这种政策组合有助于降低公开市场操作的使用频率及操作成本,能够消除因市场摩擦对短端利率调控带来的诸多影响,因此已经成为发挥流动性效应与预期效应相一致的最佳选择。第三,在货币政策传导层面,遵循国际短端市场基准利率的改革趋势,遴选覆盖范围更加宽广、隔夜期限、有质押担保的回购利率作为短端市场基准利率。在此基础上,应当通过多种渠道,持续树立并巩固提高该利率在整个利率体系中的基准地位以及不断扩大其在各类金融产品定价方面的应用。与此同时,多策并举,建立一个期限结构相对完整、市场流动性较强、产品内容丰富、交易主体广泛多元的具有一定广度和深度的金融市场体系,完善市场基准收益率曲线。第四,在利率走廊调控机制的构建上,“走廊”的上限应当设计为匿名申请制,且有较为宽泛的抵押资产清单。“走廊”的下限可以根据一国准备金缴存实际,选择清算账户余额利率或超额准备金利率（在极端情况下也可选择隔夜逆回购利率）。政策利率应该与一国货币政策操作目标的选择模式相关,但是在利率期限、决策方式（频率）等方面,应该与利率走廊上、下限保持一致。政策利率对货币市场利率的引导调控作用是其遴选的重要参考标准。同时,利率走廊形态并无好坏优劣之分,本质上应该是能够适应经济和金融形势的变化,实现货币政策当局调节短端利率波动的初衷。但是在设立初期,应本着简单规范便于操作的原则,从而使各类市场主体形成成熟稳定的利率走廊调控预期。第5章在厘定基准利率含义、分类以及中央银行基准利率选择偏好的基础上,以政策利率和市场利率分析为例,结合中国的实际,对央行基准利率的不同选择模式进行了较为全面的分析。作者认为:一方面,如果选择货币市场利率目标作为基准利率,根据利率期限结构预期理论、国际实践以及对中国数据的实证检验,选择隔夜期限利率较为科学合理。此时央行基准利率与货币政策操作目标重合于R001（或DR001）目标水平,类似于美联储的模式。值得注意的是,R操作对象除了存款类金融机构,还包含了大量非银行金融机构,抵押品相对宽泛,市场代表性更强;而DR则仅限于存款类金融机构,抵押品范围较窄但质量要求较高,能够最大限度降低因抵质押品质量优劣以及交易对手信用风险多寡对利率波动带来的影响,无风险性以及基准性更强。特别是自2016年以来,中国人民银行频繁强调DR在我国市场基准利率遴选培育过程中的积极作用和重要地位,表明央行货币政策操作目标有逐渐转换到存款类金融机构之间交易的倾向。由此R与DR一度分化明显。为此,从货币当局的政策引导和偏好习惯上看,DR001目标成为央行基准利率（操作目标）的可能性更大;从市场代表性（或引导更大范围内货币市场利率水平）看,R001更为合适。另一方面,如果选择央行特定期限业务利率作为中央银行基准利率,当前比较合适的是公开市场7天逆回购利率。这种选择也更加符合我国央行更加倾向于开展7天期限市场操作的偏好。但选择7天期限利率作为操作目标期限,显然与利率期限结构预期理论以及当前各国均以隔夜利率作为操作目标的经验不符。然而,现实中同样采取特定期限业务利率作为基准利率的英格兰银行,历史上也曾经开展过多品种、多期限的公开市场操作,最终才逐步收敛到短端（隔夜）公开市场操作,并将其作为基准利率。第6章基于价格型货币政策调控的基本框架,通过实证分析,进一步论证了短端基准利率选择以及短端基准利率向中长期利率传导的有关问题。一方面,在短端基准利率选择的实证分析上,如果央行基准利率选择货币市场基准利率目标模式,从货币市场基准利率属性出发,实证结果表明,R001与DR001均具备较好的基准性、市场代表性、稳定性、无风险性以及与实体经济相关性等特征,在技术性上都具备成为央行短端基准利率的条件;但是DR001目标作为基准利率更加具有政策指向性,而R001目标更具有市场代表性。在实践操作中,建议对所有机构（特别是除存款类金融机构外）一视同仁,平滑因市场分割导致DR与R分化,畅通利率传导。同时,更加关注短端（特别是隔夜）市场利率稳定,并逐步将短端（特别是隔夜）利率作为货币政策操作目标,最终如何选择应适时追踪央行后续政策取向以及市场接受程度为宜。如果央行基准利率选择特定期限业务利率模式,实证检验结果表明,7天逆回购利率能够较好引导短端市场（基准）利率以及相关期限货币市场利率。在实践操作中,可以参考欧元区央行的做法,暂不公布货币政策操作目标,多渠道引导金融机构通过识别7天逆回购利率与R007/DR007（或R001/DR001）之间的基差来判断货币当局政策立场变化,以此实现利率调控的意图,并适时考察上述过程中市场主体变化,择机论证有无将其逐步转向短端（隔夜）公开市场操作并将其作为基准利率的可能性,从而更好地符合利率期限结构预期理论以及国际经验。另一方面,在向中长期利率的传导上,基于弹性分析以及SVAR脉冲响应分析结果表明,选定的短端市场基准利率对不同期限国债收益率均能产生影响;但是随着期限的增加,利率传导效果呈现逐渐衰减趋势。同时,随着利率市场化改革的逐步深入,金融体系日益健全,各类微观主体对利率的敏感性持续增强,短端利率向中长期利率传导效果已经明显提升,利率传导机制更加通畅高效。实证检验结果为市场化利率形成和调控机制的构建奠定了坚实的技术保障。第7章从中国金融体系以银行间接融资为主这一实际出发,重点聚焦信贷市场市场化利率形成机制的构建。一方面,中国人民银行虽然已经正式宣布完全放开存贷款利率行政管制,但出于多方面考虑,作为过渡时期措施仍保留存贷款基准利率这一货币政策工具,利率体系双轨制的特征依然存在,主要表现为金融机构变向通过行为协同参考贷款基准利率定价。同时,由于资金来源的属性不同,银行内部资产仍采取存贷款基准利率与市场利率双轨并行的方式定价,市场利率与贷款利率的变化难以一致。这种利率双轨制的基础已经由此前的行政约束转变为当前的市场主体的惯性适应,并且对经济发展、乃至各类社会主体的融资造成诸多不利影响。基于TVP-VAR分析的结果也表明,在这种隐性利率双轨制时期,短端利率向中长端利率传导效果不佳,向价格水平传导的效果也不够显着。另一方面,中国人民银行以贷款利率双轨合一为突破口,推动市场利率与贷款利率并轨,牵头推进以新的报价原则、新的报价行、新的期限品种、新的形成方式和新的报价频率为主要内容的“贷款市场报价利率”（LPR）形成机制改革。其中最为显着的特点,在于将此前LPR锚定贷款基准利率,转换为锚定“中期借贷便利”（MLF）利率,并多策并举推出配套措施,持续巩固和强化“贷款市场报价利率”（LPR）的基准地位和作用。这对于健全央行的利率调控体系、疏通利率传导机制以及快速稳健实施贷款利率并轨、乃至下阶段实现存款利率的并轨,都具有重大的意义。第8章在简要回顾中国利率调控机制演变历程的基础上,对当前我国的隐性利率走廊调控机制的构建进行了较为深入的研究。一方面,遵循价格型调控操作主流模式,央行一直在持续推进利率走廊的建设。经过中国人民银行的持续政策指引以及不断完善,当前利率走廊正处于隐性建设阶段,且相关技术储备已初具雏形:隔夜“常备借贷便利”（SLF）被设计成为利率走廊上限;由于我国一直实施存款准备金制度,因此超额准备金利率作为利率走廊下限较为合适;而在我国尚未明确央行短端基准利率是选择市场基准利率目标还是特定期限操作业务利率的情况下,本着审慎原则,央行7天逆回购利率和DR（R）目标都具备政策利率的技术准备。从上述假设变量构建的隐性利率走廊运行效果看,我国货币市场利率水平和波动性均呈下降趋势,利率走廊调控机制的效果初步显现。另一方面,从已经实施利率走廊的国家实践经验来看,利率走廊本质上应该是一种预期管理工具,因此需要央行与市场主体经历一个渐进式的自适应过程。着眼于建立健全我国未来的利率走廊调控机制,聚焦当前利率走廊运行的实际情况,本文认为:第一,应更加注重货币市场整体利率水平稳定。在重点关注存款类金融机构融资利率稳定的同时,中国人民银行应当通过扩大一级交易商范围,将非银行机构纳入其中,或由其直接参与货币市场交易,以此统筹兼顾货币市场整体利率稳定。第二,扩大“常备借贷便利”（SLF）操作主体范围,并不断完善质押品制度,持续巩固“常备借贷便利”（SLF）作为利率走廊上限的功能作用。第三,适时明确我国央行短端基准利率,并通过合理的政策引导及宣示,适当的公开市场操作和利率走廊调控,持续向市场传递央行政策意图。在条件成熟时,探索将政策利率期限由7天转向隔夜期限,以此更好地符合利率期限结构预期理论以及调节货币市场隔夜利率的政策初衷。第四,逐步消化过高的法定存款准备金。通过货币政策当局以及市场主体的共同努力,尽快完成这个渐进式自适应过程,最终完成由隐性建立到显性确立的过程。第9章为全文的主要结论与政策建议。在对全文的研究进行系统总结的基础上,提出了三个建议:第一,应切实提高货币政策的独立性以及前瞻性。其主要政策措施包括:根据宏观调控以及经济发展需要,逐步收敛过多的货币政策最终目标至1-2个;赋予中国人民银行更多的货币政策决策权,逐步提高利率政策决策的科学性和透明度;充分发挥预期效应,通过多种渠道、多策并举,切实提高央行与市场各类主体沟通效果,增强货币政策透明度以及前瞻引导能力。第二,持续突出价格型货币政策工具的使用。其主要政策措施包括:逐步收敛过多的货币政策工具,避免政策工具使用碎片化、操作短期化以及释放信号相悖等问题,更加注重价格型货币政策工具的使用;尽快明确中央银行短端基准利率,并适时推动货币政策框架相应以新的基准利率目标为核心开展相关操作;加强测算我国自然利率,并逐步探索切实符合我国实际的合理利率水平,以此根据产出缺口开展相关操作及调控;在继续广泛推进LPR应用贷款利率定价的同时,进一步培育以DR为代表的银行间基准利率体系建设,提高国债发行频率,以此加快培育市场基准利率,并不断完善国债收益率曲线。第三,着力增强配套措施建设。其主要政策措施包括:逐步消化此前过高的法定存款准备金,并将其降低至一个合理区间水平。同时,将使用存款准备金率政策工具的落脚点由此前的稳定市场流动性,转变为稳定货币市场利率;加快引导各类金融机构强化市场定价机制建设;加快推进汇率市场化改革;严格规范推进地方政府融资平台实施全口径预算约束管理;加强财政配套政策支持,优化国债发行期限结构,提高国债发行频率,着力增强债券市场的流动性。本文的创新主要体现在两个方面:第一,相对于既有研究绝大多数对央行短端基准利率选择模式不够全面、清晰、准确的实际,本文通过定性分析与定量分析相结合的方式,比较全面、客观地阐述了中央银行短端基准利率选择货币市场基准利率目标或者特定期限业务利率两种模式有关问题,将对这一问题的研究推进了一步;第二,相对于既有研究绝大多数将市场化利率形成机制以及利率走廊调控机制独立研究而言,本文抓住央行短端基准利率这个共同逻辑起点,并以此为源点,将市场化利率形成及调控机制二者进行有机统筹,以更宽广的视野和格局,对我国货币政策以数量调控为主向价格型调控转型进行了比较深入的研究。
杨泽豪[3]（2021）在《A银行市场风险压力测试研究》文中进行了进一步梳理随着我国金融市场的不断发展,利率、汇率和股票价格往往会出现比较剧烈的波动,而商业银行在开展业务时不可避免地面临着这些风险因子带来的风险。为正确认识这些风险,提升商业银行风险管控水平,守住不发生系统性金融风险的底线,可以采用压力测试的方法进行分析。压力测试对于银行和监管部门对市场风险的把握和管理有重要的意义。本文分别对利率风险、汇率风险和股票价格风险进行压力测试,分析A银行的市场风险。针对市场风险压力测试冲击情景的构建,利率和汇率风险压力测试选取敏感性分析法,股票价格风险压力测试选取蒙特卡洛模拟方法。压力测试计量模型的选择上,利率风险压力测试选择利率敏感性缺口模型法,汇率风险压力测试选择净汇总敞口法,股票价格风险压力测试选择经济资本法展开研究。本文以A银行近三年公开披露的年报数据作为数据来源,对A银行进行市场风险压力测试的实证分析。结果表明:A银行近三年面临的市场风险中利率风险高于外汇风险和股票价格风险,因此,A银行需着重提升其利率风险管理水平。A银行利率风险较大,主要是因为其1-5年到期的利率敏感性缺口较大。汇率风险方面,面临着人民币升值的风险,应着重关注美元头寸。股票价格风险方面,经济资本配置比例比较高。最后,根据压力测试的结果对A银行风险管理中的仍需改进的环节提出相关建议,具体为:大力发展非利息业务,降低利息净收入占比,完善利率风险管理机制,科学测算外汇头寸,充足股票价格风险经济资本等。并针对监管机构加强对商业银行的监管提出明确监管标准,提高透明度,加强国际交流合作,成立危机处理工作组等建议。
任瑞[4]（2021）在《LPR机制对商业银行绩效的影响研究》文中进行了进一步梳理LPR机制改革推进了我国利率市场化进程,为建立完备的利率机制奠定了基础。运行LPR机制可以将银行与实体经济联系起来,引导商业银行降低利率,更好的服务实体经济。在利率市场化进程下,LPR机制改革使得利率下行,挤压了商业银行的利润,导致商业银行的净利差缩小,竞争加剧,风险管理难度增加。当商业银行的利润压缩,银行为了维持利润,可能会增加一些风险利率高的企业贷款,或者竞争一些优质客户,进而增加银行的内部管理难度。银行作为我国金融体系的重要支柱,在既要很好的服务实体经济又要保持自身经营发展的情况下,商业银行如何积极应对LPR机制对其产生的影响,对金融市场的稳定发展非常重要。针对上述问题,本文以LPR机制对商业银行绩效的影响研究为题,对不同类型的商业银行的未来发展提出研究建议,并对我国LPR机制未来的良好运行提供相关建议。首先通过了解LPR机制的形成以及改革背景,对利率市场化、LPR机制以及商业银行绩效相关的文献以及理论进行梳理后,从理论方面简单分析了 LPR机制与我国商业银行绩效的关系。搜集了我国LPR机制和银行业相关数据,从多方面分析了近几年我国银行业的发展现状;通过文献和现状分析提出研究假设。其次,在变量测度和选择方面,本文利用因子分析法构建了 LPR综合值来测度LPR机制;运用因子分析法和BP神经网络构建商业银行绩效评价体系,用来测度商业银行绩效,在这里从2008-2019年36家商业银行经营、风险以及社会责任能力等多方面选取了 1 7个底层评价指标,以底层指标作为网络的输入变量,以利用因子分析法计算的绩效综合值为网络的输出变量。对所选的2013-2019年36家总样本商业银行进行分类,分为国有性质、股份制以及城市商业银行样本数据,然后对样本数据变量进行模型检验,最后选用固定效应模型做样本数据的回归分析。根据实证结果可知,LPR机制与总样本下的商业银行的绩效呈显着的正U形关系;对国有制商业银行的影响不显着,对股份制商业银行和城市商业银行均呈正U形影响,即在短期内有不利的影响,但长期来看是有助于商业银行发展的。此外还发现非利息收入占比并不是越高越有助于提高商业银行绩效。最后根据研究结论从商业银行和政府两个层面提出了研究建议。
张蕊[5]（2020）在《新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究》文中指出商业银行在金融市场中扮演着极为重要的角色,是支撑金融与经济发展的重要因素。商业银行的风险首先是信用风险问题,不仅对于商业银行而言,对于整个经济金融体系,对于全社会都是一个值得密切关注的重大问题。远的不说,从2008年的美国次贷危机到2009年的迪拜和希腊的危机来看,一国银行信用风险累积过多带来的后果可见一斑。当前从国内经济运行和发展环境上看,本轮国际金融危机过后的几年里,我国潜在经济增长率已经开始出现显着的下降,与此同时我国金融科技日益活跃,发展迅速,正在极大地改变人们的生活,也对金融机构尤其是商业银行提出了挑战。我国经济正在进入一个新时期,在这个新时期,商业银行的信用风险将会更加复杂和严峻,揭示这个银行信用风险的复杂性和严峻性,是我国当前一个重要的研究课题。本文第2章从经济新常态和金融科技这两个切入点,对我国的经济新常态及其特征进行了界定和分析,并对金融科技及其特征和金融科技发展历程进行了梳理和回顾。第3章首先分析了新时期我国经济新常态约束下的金融环境。主要从利率市场化、金融机构混业化、金融杠杆高位化和金融监管宏观审慎化四个方面从理论上展开分析。接下来,从理论与实践的结合上探讨了新时期我国金融科技约束下商业银行的业务转型问题,揭示了商业银行大力实现业务转型的历史必然性,并讨论了商业银行业务转型的特点、目标以及转型的具体种类。第4章对商业银行业务转型后的信用风险进行了理论分析,较为细致地分析了信用风险的直接路径和间接路径。商业银行信用风险的直接路径包括利率市场化与银行信用风险、消费信贷业务与银行信用风险、普惠金融业务与银行信用风险;商业银行信用风险的间接路径包括利率风险引致信用风险、操作风险引致信用风险以及流动性风险引致信用风险。第5章和第6章对商业银行转型后信用风险的直接路径,包括利率市场化与银行信用风险、银行消费信贷业务与银行信用风险,以及银行普惠金融业务与银行信用风险这三个路径或机制进行了实证分析,得出了随着利率市场化的实现,以及随着商业银行消费信贷业务和普惠金融业务规模的愈益扩大,商业银行信用风险愈益上升的结论。第7、8和9章对商业银行转型后信用风险的间接路径,包括利率风险引致信用风险、操作风险引致信用风险和流动性风险引致信用风险这三个路径或机制进行了实证分析,得出了转型后商业银行信用风险与利率风险、操作风险以及流动性风险这三种风险之间呈正向关系,商业银行的利率风险、操作风险以及流动性风险越大,引致的信用风险越大的结论。最后,第10章,针对研究结论,从政府层面、保险公司层面和商业银行层面,提出了若干条对策建议。
岳宇[6]（2020）在《利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响研究 ——基于三大类商业银行的比较分析》文中认为利率作为资金的价格,是一个国家金融和经济的核心,其变动不可避免的对整个国民经济产生巨大的影响,尤其是在金融市场上,利率的变动将对市场的安全和稳定产生深远影响。自1996年银行间同业拆借利率的放开,标志着我国利率市场化改革的正式开始。到2015年10月,中国人民银行放开对商业银行和农村合作金融机构存款利率上限的管制,标志着我国利率市场化改革的基本完成。商业银行作为金融市场的主体,其经营发展和盈利状况必定会受到利率市场化改革的影响。在利率管制时期,我国商业银行形成以资产规模扩张为主的数量型经营发展方式,存贷款立行模式根深蒂固,稳定的利差让商业银行获得了巨额稳定的利润。随着利率市场化改革的完成,存贷利差的缩小,以及互联网金融、P2P网贷等各种非银行社会融资机构的发展,商业银行的利润空间被进一步蚕食。因此,研究商业银行如何在新的金融环境中增强自身盈利能力,实现其可持续发展,极具理论意义和现实意义。本文首先搜集国内外有关文献,阐述利率市场化的重要性以及我国利率市场化的历史沿革,并将利率市场化及商业银行盈利能力的理论作为论述基础展开叙述。其次按照其资产规模、网点数量等将我国16家上市银行分类为大型股份制商业银行,中小型股份制商业银行以及城市商业银行。选取了2012年至2018年间7年的的财务数据作为样本,对我国所有16家上市商业银行在利率市场化过程中盈利能力现状及变化进行比较分析,同时选取资产收益率ROA为被解释变量,选取净利差（NIS）,不良贷款率（NPL）,非利息收入占比（UN）,成本收入比（CBB）以及存贷比（LDR）作为解释变量,研究这些变量对商业银行盈利能力的影响。最后根据实证结果,有针对性地对国有控股银行、股份制银行和城市商业银行提出建议,希冀不同类别的商业银行在利率市场化背景下,能结合自身特性进一步优化经营管理,提高盈利能力。
崔秀丽[7]（2020）在《中国利率传导机制研究》文中指出随着2015年10月人民银行取消金融机构存款利率上限,我国利率市场化改革基本完成,利率管制成为历史,我国利率市场化迈入新的阶段。与此同时,金融创新层出不穷,货币需求的波动程度明显加大,数量型货币政策的有效性日益受到质疑,盯住货币供应量的货币政策传导机制受阻,货币政策转型的压力不断增加。在此背景下,研究我国的利率传导机制不仅对推动我国向价格型货币政策转型具有重要的基础性作用,还有助于货币政策通过利率渠道增强对总需求、通货膨胀率和经济增长的调控效果,推动我国货币政策与金融业更好地支持实体经济高质量发展。本文通过分析我国央行向商业银行、商业银行之间、商业银行向企业和居民三个层级的利率传导机制,厘清利率由中央银行向商业银行、企业和居民层层传导的具体路径以及每一层级利率传导的作用机理。并总结主要发达经济体疏导利率传导机制的经验模式及其政策启示,提炼疏导利率传导机制的基本规律。同时透过政治经济学的视角,深入分析疏导利率传导机制的政治经济学逻辑。在此基础上,围绕我国利率传导机制存在的问题以及疏导我国利率传导机制的难点,对完善我国利率传导机制以及疏导我国利率传导机制提出对策建议。研究主要内容如下:首先,通过对国内外关于利率传导机制的研究文献进行综述和评价,发现目前尚没有学者从中央银行向商业银行、商业银行之间、商业银行向企业居民三个层级对我国的利率传导机制进行研究。也鲜有从政治经济学和历史的视角看待全球央行疏导利率传导机制的演变逻辑。有鉴于此,本文将通过运用文献研究法、定性研究法、定量研究法等研究方法,从中央银行向商业银行、商业银行之间、商业银行向企业居民三个层级研究我国的利率传导机制。其次,对利率传导机制相关理论进行回顾。分别对马克思利息率理论以及凯恩斯学派、后凯恩斯学派、新凯恩斯学派、奥地利学派、新古典主义、货币主义等关于利率传导机制的理论进行梳理和总结。马克思通过对利息、利率及其本质的科学分析,揭示了在资本主义经济下利率的特殊运动规律,阐释了利率的宏观调控功能。马克思详细阐释了利率的升降与经济繁荣与低迷之间的联系,并进一步说明了货币供给与利率之间的关系。新古典主义中关于“理性预期假设”和“制定长期不变的货币政策规则”这两方面的观点为本文提供了理论基础。并主张提高货币政策的权威性和可信度,这意味着可通过提高中央银行的权威性以及提高其调控利率的深度,促进利率传导机制的畅通。凯恩斯将有效需求、投资、利率、货币等因素有机联系在了一起,形成了利率传导机制的线索和链条。后凯恩斯主义的代表人物托宾,则通过托宾Q理论将金融因素引入到利率传导机制中,这为商业银行是利率传导机制重要的微观基础提供了佐证。新凯恩斯学派的信贷配给理论给出了解释:商业银行考虑自身风险等因素,会在原有贷款利率的基础上加上风险溢价,这会导致贷款利率水平偏高,或者考虑借款人的还款能力比较低,而直接不发放贷款,使得中央银行释放出来的流动性都集中在商业银行,无法向企业传导。奥地利学派强调利率对经济的稳定作用,这表明利率能够对经济发挥重要的调控作用,为我们制定“逆周期”的利率政策提供了理论基础。货币主义认为只有货币供应量才具备作为合适的货币政策控制变量,这也为实施数量型货币政策奠定了理论基础。第三,分析我国的利率传导过程与作用机理。我国利率通过银行体系或债券市场传导的过程实际上就是利率通过我国央行向商业银行、商业银行之间、商业银行向企业居民三个层级传导的过程。在我国利率传导过程中,中央银行、商业银行、企业与居民均发挥着各自重要的角色和作用。其中,中央银行是利率政策的决策和执行主体,商业银行在利率传导过程中发挥着重要的金融中介作用,企业、居民是利率传导机制作用于实体经济的体现者。我国央行以利率为目标影响商业银行的机理主要包括四个:其一,我国央行通过使用再贷款利率、再贴现率、超额存款准备金利率以及常备借贷便利利率、中期借贷便利利率等基准利率工具从源头上形成商业银行利率定价对其的依附关系。其二,我国央行利用其作为“银行的银行”具有的再贷款功能,调控商业银行的资金成本,从而决定利率由央行向商业银行的传导效果。其三,我国央行通过稳定货币市场利率的波动从而稳定商业银行的预期,进而实现利率的有效传导。其四,我国央行通过调节自身与商业银行之间的货币供求影响商业银行的利率定价。我国商业银行之间的利率传导主要经由银行间市场。其一,我国建立了市场化的银行间同业拆借利率。其二,构建了我国银行间同业拆借市场的基准利率体系——SHIBOR。其三,形成了银行间同业拆借利率以SHIBOR为定价基准的机制。在此基础上,我国银行间市场基准利率与商业银行上下游利率的敏感度不断增强,同时,银行间同业拆借利率也能够准确反映商业银行之间的流动性松紧。其四,依靠银行间债券质押式回购交易的市场优势,通过银行间债券回购利率主动影响SHIBOR增强商业银行之间的利率传导机制。利率由我国商业银行向企业、居民的传导分别经过间接融资通道和直接融资通道。在间接融资通道下,我国央行通过LPR建立起清晰的由政策利率依次向贷款市场报价利率、实际贷款利率传导的机制。在直接融资通道下,商业银行主要通过利率债、信用债等债券市场与企业进行衔接,且债券市场利率能够与贷款利率能够形成利率传导机制。债券市场利率通过两种方式影响贷款利率,一种是商业银行在进行利率定价时,将相应期限的长期国债利率加上风险溢价而形成长期贷款利率,另一种是债券市场利率通过调节贷款市场的流动性来影响贷款利率。此外,利率在我国商业银行与企业之间传导还存在分层与分化现象,即利率由商业银行向优势企业的传导不同于利率由商业银行向中小企业的传导。第四,主要分析疏导我国利率传导机制的经验模式借鉴与难点。主要发达经济体央行先后运用利率走廊模式、收益率曲线调控、质化宽松政策、负利率政策等模式疏导利率传导机制。任何一种疏导模式,均需能够有效影响长期利率,最终对通货膨胀、总需求及实体经济的产生刺激作用,这是疏导利率传导机制的基本逻辑。从疏导的机理来看,利率走廊模式主要通过调控短期利率,对商业银行进行流动性管理和预期管理,促进短期利率向长期利率传导。收益率曲线调控模式主要通过建立短中长期基准利率体系,增强中央银行中长期利率的引导和调控。质化宽松政策主要通过直接调控长期利率,以有效降低长期利率,解决短期利率向长期利率传导受阻的问题。负利率政策主要通过驱使商业银行增加市场流动性,促使商业银行向不同利率期限的市场释放流动性,引致市场利率下降,从而实现提升通胀和降低汇率的目的。中央银行作为“银行的银行”,在利率传导机制构建与疏导过程中具有“导演”般的地位,利率传导机制的疏导、恢复和增强均需要中央银行的主动干预。中央银行疏导利率传导机制的模式体现出清晰的政治经济学逻辑。通过分析不同国家的央行疏导利率传导机制的经验可以获得重要的政策启示,并提出了我国利率传导机制的疏导难点。第五,研究完善我国利率传导机制的对策研究。结合我国利率传导机制的实际特征和国际经验模式所揭示的基本逻辑,针对我国利率传导机制存在的主要问题与疏导难点,从五个方面提出了我国利率传导机制阻滞的对策以及增强我国利率传导机制有效性的解决方案,并对各个对策措施进行了深入详细地分析和论述。对策一:建立成熟完善的货币市场。对策二:完善我国价格型货币政策操作框架。对策三:完善市场利率期限结构的传导机制。对策四:继续深化贷款利率市场化改革。对策五:增强商业银行的利率定价能力。最后,对本文主要的研究结论进行总结和提炼:（1）中央银行、商业银行和企业、居民基本构成了我国利率传导经过的核心参与主体,且利率传导机制在三个层级上的作用机理与传导效果具有差异性。在商业银行向企业、居民传导的环节最容易出现利率传导机制阻滞的情况。（2）商业银行不是央行利率政策的被动接受者,商业银行的主动应对行为客观上能够降低利率传导机制的有效性。央行在通过利率传导机制实现货币政策目标时,要提前考虑商业银行通过各种金融创新来抵消利率传导机制的有效性,提高政策的实施效果。（3）央行不应仅仅调控短期利率,而应该将调控短期利率及调控中长期利率有机结合起来。我国央行通过运用中期借贷便利工具（MLF）直接调控中长期利率具有很强的可行性与合理性,能有效提高利率传导机制的有效性。（4）流动性溢价显着影响货币市场利率和长期债券利率,风险溢价则显着影响长期贷款利率。我国央行可将利率通道与信贷通道结合起来,增加贷款资金的可得性,释放长期的预期信号。（5）成熟完善的利率市场化环境是疏导利率传导机制的根本保障。未来利率市场化的改革重点是培育市场化利率定价与调控机制,持续深入推进“深水区”阶段的利率市场改革。（6）利率传导机制并不是一成不变的,利率传导机制需要与我国金融经济所处的发展阶段和经济金融形势相适应,需要随着经济金融发展阶段和市场环境的变化而进行微调和创新优化。本文的主要创新点包括:（1）本文对我国的利率传导机制构造了一个理论分析框架,即:传导主体——传导层级——传导市场——传导效果。利率传导的效果主要由利率传导的主体、传导的层级以及传导的市场等所决定。在此理论分析框架下,本文依次从“中央银行向商业银行”“商业银行之间”“商业银行向企业、居民”三个层级分析我国的利率传导机制。不仅详细分析了我国利率在每一个层级上传导的作用机理,还从三个层级整体上考察我国的利率传导机制。发现我国利率在三个层级上的传导效果具有较明显的差异,在商业银行向企业、居民传导的环节最易出现利率传导机制低效无效的情况,应将商业银行向企业、居民的利率传导作为疏导我国利率传导机制的关键环节。（2）本文结合马克思的利息率理论和凯恩斯学派利率理论等,透过政治经济学的视角,分析了主要发达经济体在不同经济金融发展阶段疏导利率传导机制的经验模式。文中详细分析了利率走廊模式、国债收益率曲线调控模式、质化宽松政策和负利率政策疏导利率传导的作用机理,从中挖掘利率传导机制的演变脉络和疏导逻辑,为疏导我国利率传导机制提供样本参考。本文研究提出,疏导利率传导机制的基本逻辑在于中央银行的利率调控政策需能够对长期利率产生有效影响,以长期利率为纽带最终实现对通货膨胀率、总需求及实体经济的调控目标。（3）本文对我国利率在中央银行向商业银行、商业银行之间、商业银行向企业与居民三个层级上的传导效果进行了数量分析,使理论推演得到了数据的检验。分别对每一个层级中不同期限的利率以及各层级代表利率之间的传导效果进行了数据检验和趋势分析。其中,在第一个层级检验了政策利率向短期基准利率与短期市场利率传导的效果,在第二个层级检验了短期市场利率之间和短期基准利率向中长期基准利率之间传导的效果,在第三个层级检验了短期市场利率向中长期贷款利率与中长期国债收益率传导以及中长期基准利率向中长期贷款利率传导的效果。在此基础上,从整体上检验了不同期限利率对通货膨胀率和经济增长的传导效果。
魏瑶瑶[8]（2020）在《利率市场化下我国商业银行利率风险测量与防范》文中研究指明利率作为资金的价格,由管制向市场化的过程,对不同经济主体而言都受到利率市场化改革带来的有利和不利影响,这一过程中利率风险的产生尤其引发关注,商业银行是经济行为的重要参与方,主动进行利率风险测量与防范愈发重要。本文在剖析商业银行利率风险要素的基础上,通过对比利率敏感性缺口、久期缺口和VaR三种测量方法,选取适合我国的测量模型。利用利率敏感性缺口模型对9家上市商业银行20122018年的缺口、偏离度和净利息收入变动进行了测量,并且利用利率敏感性组合线分阶段、分类型进行了对比分析。补充久期缺口模型从商业银行经济价值变动的角度进行了利率风险测量,运用交易所国债数据构建我国的利率期限结构,以中国建设银行为例介绍了久期缺口的实证过程。研究结果表明:（1）短期看,20122018年,国有商业银行中建设银行的缺口基本符合利率风险防范要求,当利率变动时,净利息收入为正值,股份制商业银行中招商银行最先转变缺口策略使净利息收入为正,相比大中型银行,小型城市商业银行缺口防范策略更加严谨,对利率走势把握准确,并且采取了积极的利率风险防范策略。（2）长期看,从20122018年三种不同类型的商业银行缺口普遍都是正值,说明多数银行有“短存长投”矛盾,从偏离度看,前期偏离度都比较小,后期偏离度逐步增加,20162018年,每年有3家银行偏离度在24之间,这些银行主要集中在股份制商业银行,说明此类银行“短存长贷”严重,属于高风险偏好。（3）从久期缺口可知9家商业银行2018年的缺口在0到3之间,概不为零,处在利率风险中。根据经济价值变动可知,国有商业银行的经济价值变动大,中小商业银行由于明显变小了缺口,经济价值变动小。为此,商业银行应从内部和外部两方面加强利率风险的防范。内部构建以利率风险为核心的风险防范体系,加强商业银行业务创新能力,利用利率衍生工具多元化防范利率风险。外部应营造良好的外部金融环境,完善对利率风险的监督,提高我国商业银行利率风险防范水平。
付烨明[9]（2020）在《利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究》文中提出我国自1993年提出利率市场化改革的基本设想,至2015年全面放开存贷款利率管制,共经历了二十二载,随着利率改革的不断推进,商业银行所面临的风险也发生了变化,从利率管制下的政策性风险转向利率市场化下的利率市场风险。国内外研究结果显示,利率市场化对商业银行利率风险的影响是多样的,因此,在新的利率环境下深入探讨利率市场化与利率风险的关系显得尤为重要。本文旨在从理论和实证两方面深入探讨利率市场化是否对商业银行利率风险产生影响以及产生何种影响,并提出针对性的对策建议,以规避银行风险。首先,阐述利率市场化和利率风险的相关理论,并对利率市场化的改革进程进行梳理,在此基础上,分析了利率市场化对利率风险的传导机制,为本文研究利率市场化对利率风险的关系奠定理论基础。其次,选取17家上市商业银行2007年至2018年的财报中的利率敏感性缺口数据对其利率风险进行量化测度,得出结论:（1）除中国银行外,其余16家商业银行一年期内的利率敏感性缺口均为负值。（2）在利率平行向上冲击250个基点时,除个别银行在个别年份获利外,其余银行均面临较大的损失。（3）不同商业银行之间和不同类型银行之间利率风险差异较大。接着,构建固定效应回归模型对利率市场化与利率风险的关系进行实证分析,得出结论:（1）利率市场化对我国商业银行利率风险产生了显着的正向影响,利率市场化改革深化会推高利率风险。（2）利率市场化对不同类型商业银行的影响存在异质性,对股份制和城市商业银行的影响显着,对大型国有银行的影响不显着。最后,根据理论研究与实证研究的结果,提出新利率环境下商业银行应对利率风险的四点建议:（1）提高存贷款定价能力,以应对市场竞争。（2）大力发展中间业务,寻找新的盈利点。（3）精准市场定位,实现差异化定价。（4）完善风险管理模式,以应对利率风险。
戴亚[10]（2019）在《利率市场化下中原银行利率风险管理研究》文中进行了进一步梳理二十世纪八十年代末是中国利率向着市场化方向发展的开端,利率管制也出现了逐渐放开的萌芽。但是利率市场化依然经历了跨世纪的发展。一直到了2013年中期,中国利率市场化从萌芽状态开始了如火如荼发展,其中全面放开对金融机构贷款利率的管制称为旗帜。利率市场化的发展是顺应时代发展潮流的,但这个发展也历经坎坷。现今,尤其是在中国商业银行资金定价能力低,很容易被利率波动击垮,产生较大亏损。中国商业银行的利润结构也存在较大问题,不符合利率市场化的目标,尤其是不合理的业务结构,以及过分依赖于传统信贷业务。基于上述原因,可以得出对商业银行的利率风险管理的研究迫在眉睫。中原银行作为中国发展较早的商业银行之一,在不断发展壮大的过程中,加之时代和政策的变化,其利率风险的管理也出现了诸多问题,这也是其目前面临的首要难题,并且会对其长远的生存和发展起到致命的影响。由此,本文决定在目前利率市场化的情况下,对中原银行的利率风险管理进行研究,以便能够为中原银行更好地发展进言献策。本文利用了中原银行的财务报表中的数据从四个方面分析其利率风险现状,包括利率风险变化、风险管理现状、存在的问题和问题产生的原因。并将原因分为内部原因和外部原因,进而针对内因提出实施多元化和差异化发展战略以及健全利率风险管控机制;针对外因提出加强对中原银行的商业监督机制以及加快金融市场的建设和开发,只有大环境呈现欣欣向荣的局面,中原银行才能借着这股“东风”降低风险,从而能够长久经营。另外,本研究为商业银行风险管理提供了系统全面你的分析和研究思路,能够适用于同中原银行或是其它商业银行的利率风险管理。
二、外币利率市场化对商业银行利率风险的管理启示（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、外币利率市场化对商业银行利率风险的管理启示（论文提纲范文）
（1）LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究综述 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 创新点与不足之处 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 利率市场化 |
| 2.1.2 贷款市场报价利率(LPR)形成机制 |
| 2.1.3 中小商业银行 |
| 2.1.4 利率风险 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 金融抑制理论与金融深化理论 |
| 2.2.2 金融约束理论 |
| 2.2.3 利率风险管理理论 |
| 第3章 LPR形成机制下中小商业银行利率风险分析 |
| 3.1 LPR形成机制下中小商业银行利率风险表现形式 |
| 3.1.1 重新定价风险 |
| 3.1.2 基准风险 |
| 3.1.3 收益曲线风险 |
| 3.1.4 期权性风险 |
| 3.2 LPR形成机制下中小商业银行利率风险成因分析 |
| 3.2.1 宏观政策频繁调整 |
| 3.2.2 市场传导存在梗阻 |
| 3.2.3 存贷期限不匹配 |
| 3.2.4 存贷利差空间缩窄 |
| 第4章 中小商业银行利率风险及利率市场化指数测度 |
| 4.1 利率风险测度 |
| 4.1.1 利率风险测度模型 |
| 4.1.2 利率风险测度模型适用性 |
| 4.1.3 利率风险测度过程 |
| 4.2 利率市场化指数测度 |
| 4.2.1 利率市场化指数指标构建 |
| 4.2.2 利率市场化指标量化处理 |
| 4.2.3 利率市场化指数指标权重确定 |
| 4.2.4 利率市场化指数计算 |
| 第5章 LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理实证研究 |
| 5.1 样本和数据来源 |
| 5.1.1 样本描述 |
| 5.1.2 数据来源 |
| 5.2 变量选取与模型 |
| 5.2.1 被解释变量 |
| 5.2.2 解释变量 |
| 5.2.3 控制变量 |
| 5.2.4 模型建立 |
| 5.3 回归模型分析 |
| 5.3.1 描述性统计分析 |
| 5.3.2 多元回归结果与分析 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.1.1 我国中小商业银行利率风险呈波动变化 |
| 6.1.2 我国利率市场化指数逐年增高 |
| 6.1.3 利率市场化与中小商业银行利率风险呈显着相关性 |
| 6.2 建议 |
| 6.2.1 配合宏观发展,协同外部作用 |
| 6.2.2 构建风控体系,严控利率风险 |
| 6.2.3 发展创新业务,改善收入结构 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在学期间科研情况 |
（2）后发展国家市场化利率形成与调控机制构建 ——国际经验与中国实践（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 中国的货币政策框架需要进一步完善 |
| 1.1.2 中国的货币政策正处于向以价格型调控为主的转型 |
| 1.1.3 中国需要构建与市场相适应的利率形成及调控机制 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.2.1 中国如何构建市场化利率形成机制 |
| 1.2.2 中国如何构建市场化利率调控机制 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.3.1 理论意义 |
| 1.3.2 现实意义 |
| 1.4 研究思路、方法以及结构安排 |
| 1.4.1 基本思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 结构安排 |
| 1.5 创新与不足 |
| 第2章 对相关研究成果的回顾 |
| 2.1 有关货币政策框架的研究 |
| 2.1.1 货币政策框架有关概念的厘清 |
| 2.1.2 价格型调控与数量型调控 |
| 2.1.3 公开市场操作与利率走廊 |
| 2.2. 有关货币政策传导机制的研究 |
| 2.2.1 货币政策传导机制 |
| 2.2.2 中央银行利率调控理论 |
| 2.3 有关全球货币政策框架演进与中国货币政策框架转型的研究 |
| 2.3.1 全球货币政策框架的演进 |
| 2.3.2 中国货币政策框架的转型 |
| 2.3.3 基准收益率曲线 |
| 2.3.4 利率传导机制 |
| 2.3.5 金融机构市场化定价机制建设 |
| 2.3.6 短端基准利率的选择 |
| 2.3.7 利率调控的具体操作模式 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 市场化利率形成及调控机制构建的国际实践 |
| 3.1 美国市场化利率形成及调控机制的演进 |
| 3.1.1 美国利率市场化进程 |
| 3.1.2 美国货币政策框架的转型 |
| 3.1.3 美国利率调控机制 |
| 3.2 德国市场化利率形成及调控机制的演进 |
| 3.2.1 德国利率市场化进程 |
| 3.2.2 联邦德国及欧元区货币政策框架的转型 |
| 3.2.3 欧元区利率调控机制 |
| 3.3 印度市场化利率形成及调控机制的演进 |
| 3.3.1 印度利率市场化进程 |
| 3.3.2 印度货币政策框架的转型 |
| 3.3.3 印度利率调控机制 |
| 3.4 土耳其市场化利率形成及调控机制的演进 |
| 3.4.1 土耳其利率市场化进程 |
| 3.4.2 土耳其货币政策框架的转型 |
| 3.4.3 土耳其利率调控机制 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 市场化利率形成及调控机制构建的国际经验 |
| 4.1 货币政策决策及操作日臻成熟 |
| 4.1.1 货币政策决策机制日益科学完善 |
| 4.1.2 操作目标向短端利率收敛 |
| 4.1.3 公开市场操作与利率走廊成为最主要的政策工具 |
| 4.2 货币政策传导通达有效 |
| 4.2.1 成熟发达的金融市场成为货币政策传导的重要保障 |
| 4.2.2 货币市场短端基准利率遴选标准变化显着 |
| 4.3 利率走廊调控模式日趋成熟 |
| 4.3.1 利率走廊上限选择有抵押的政策利率且为匿名制申请 |
| 4.3.2 利率走廊下限选择与央行货币政策工具相关 |
| 4.3.3 政策利率遴选培育及其关键重要 |
| 4.3.4 利率走廊形态因经济变化而各异 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 中国中央银行基准利率的选择 |
| 5.1 中央银行基准利率 |
| 5.1.1 基准利率含义及分类 |
| 5.1.2 中央银行基准利率选择偏好 |
| 5.2 中央银行短端基准利率类型选择:基于特定期限业务利率 |
| 5.2.1 法定存款准备金率及超额准备金利率 |
| 5.2.2 再贷款(再贴现)利率 |
| 5.2.3 公开市场操作利率 |
| 5.2.4 创新性流动管理工具利率 |
| 5.3 中央银行短端基准利率类型选择:基于货币市场利率目标 |
| 5.3.1 基于实际交易的回购利率 |
| 5.3.2 银行间同业拆借市场利率 |
| 5.4 货币市场利率目标作为基准利率的期限选择 |
| 5.4.1 隔夜利率作为操作目标的理论及其实践 |
| 5.4.2 隔夜利率作为中国货币政策操作目标的实证分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 价格调控模式下的利率传导实证分析 |
| 6.1 中国央行短端基准利率选择实证分析 |
| 6.1.1 货币市场利率目标作为中央银行短端基准利率 |
| 6.1.2 央行特定期限业务操作利率作为中央银行基准利率 |
| 6.2 短端基准利率向债券市场利率传导的实证分析 |
| 6.2.1 基于回归模型Beta值分析 |
| 6.2.2 基于SVAR模型脉冲响应分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 中国信贷市场利率市场化形成机制的构建 |
| 7.1 存贷款市场的利率市场化改革 |
| 7.1.1 存贷款利率管制的逐步放开 |
| 7.1.2 隐性利率双轨制及其表现形式 |
| 7.2 隐性利率双轨制对市场利率的影响 |
| 7.2.1 变量选取及说明 |
| 7.2.2 平稳性检验 |
| 7.2.3 参数估计结果分析 |
| 7.2.4 时变脉冲响应分析 |
| 7.3 贷款利率与市场利率的并轨 |
| 7.3.1“贷款基础利率”(LPR)及其改革的主要内容 |
| 7.3.2“贷款市场报价利率”(LPR)改革有助于推动贷款利率的“双轨合一” |
| 7.3.3 配套措施持续巩固“贷款市场报价利率”(LPR)的功能和作用 |
| 7.3.4“贷款市场报价利率”(LPR)改革完善成效显着 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 中国利率走廊调控机制的构建 |
| 8.1 货币调控方式的转型 |
| 8.1.1 利率调控机制的演进历程 |
| 8.1.2 向货币价格调控转型的必要性 |
| 8.1.3 货币价格调控方式转型面临挑战 |
| 8.2 中国利率走廊调控机制的构建 |
| 8.2.1 利率走廊的作用机理 |
| 8.2.2 隐性利率走廊的构成要素假设 |
| 8.2.3 隐性利率走廊的运行 |
| 8.3 建立健全中国利率走廊调控机制 |
| 8.3.1 统筹兼顾存款类金融机构和货币市场的整体稳定性 |
| 8.3.2 扩大“常备借贷便利”(SLF)的使用范围及完善质押品制度 |
| 8.3.3 适时明确中央银行短端基准利率以此锚定并引导预期 |
| 8.3.4 逐步消化过高的法定存款准备金 |
| 8.3.5 规避监管叠加对利率走廊可信度的冲击 |
| 8.4 本章小结 |
| 第9章 结论与政策建议 |
| 9.1 主要结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 切实提高货币政策的独立性、有效性以及前瞻性 |
| 9.2.2 持续突出价格型货币政策工具的使用 |
| 9.2.3 着力增强配套措施建设 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 致谢 |
（3）A银行市场风险压力测试研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 市场风险相关研究 |
| 1.2.2 市场风险压力测试有效性及测试方法 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 商业银行市场风险压力测试的基本概念 |
| 2.1 市场风险基本概念 |
| 2.1.1 市场风险定义及来源 |
| 2.1.2 市场风险监管标准的演变 |
| 2.1.3 市场风险的度量 |
| 2.2 压力测试基本概念 |
| 2.2.1 压力测试定义 |
| 2.2.2 压力测试目的和作用 |
| 2.2.3 压力测试方法 |
| 第3章 A银行市场风险来源与现状 |
| 3.1 A银行市场风险管理情况 |
| 3.2 A银行利率风险来源与现状 |
| 3.2.1 利率市场化 |
| 3.2.2 重定价风险突出 |
| 3.3 A银行汇率风险来源和现状 |
| 3.3.1 汇率市场波动 |
| 3.3.2 外汇敞口突出 |
| 3.4 股票价格风险来源与现状 |
| 3.4.1 股票市场剧烈波动 |
| 3.4.2 证券资产高 |
| 第4章 A银行市场风险压力测试分析 |
| 4.1 利率风险压力测试模型 |
| 4.1.1 构建利率风险压力测试情景 |
| 4.1.2 确定利率风险压力测试计量模型 |
| 4.1.3 测试利率风险压力损失 |
| 4.1.4 利率风险压力测试结果分析 |
| 4.2 汇率风险压力测试模型 |
| 4.2.1 构建汇率风险压力测试情景 |
| 4.2.2 确定汇率风险压力测试计量模型 |
| 4.2.3 测试汇率风险压力损失 |
| 4.2.4 汇率风险压力测试结果分析 |
| 4.3 股票价格风险压力测试 |
| 4.3.1 股票价格风险压力测试模型构建 |
| 4.3.2 计算配置比率 |
| 第5章 研究结论与建议 |
| 5.1 A银行市场风险压力测试研究结论 |
| 5.1.1 利率风险压力测试 |
| 5.1.2 汇率风险压力测试 |
| 5.1.3 股票价格风险压力测试 |
| 5.2 通过压力测试加强银行市场风险管理的建议 |
| 5.2.1 对A银行建议及借鉴意义 |
| 5.2.2 对监管当局的建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）LPR机制对商业银行绩效的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 概念界定 |
| 1.2.1 利率市场化的概念 |
| 1.2.2 LPR的概念 |
| 1.2.3 商业银行绩效的概念 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究框架图 |
| 1.4 研究创新点 |
| 2 文献综述与理论基础 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 利率市场化相关研究 |
| 2.1.2 利率市场化对银行影响的研究 |
| 2.1.3 LPR相关研究 |
| 2.1.4 商业银行绩效的研究 |
| 2.1.5 文献述评 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 利率决定理论 |
| 2.2.2 利率传导机制 |
| 2.2.3 SCP范式理论和效率结构理论 |
| 3 LPR机制与商业银行的发展现状 |
| 3.1 我国LPR机制的发展及国际差异 |
| 3.1.1 我国LPR机制的发展现状 |
| 3.1.2 国内外LPR机制的差异 |
| 3.2 我国利率市场化改革进程 |
| 3.3 商业银行的发展现状 |
| 3.3.1 银行业的发展现状 |
| 3.3.2 商业银行的绩效发展现状 |
| 3.4 商业银行绩效的盈利和风险因素现状 |
| 3.4.1 盈利能力现状 |
| 3.4.2 风险因素现状 |
| 4 LPR机制对商业银行绩效的路径影响及模型构建 |
| 4.1 LPR机制对商业银行绩效的路径影响 |
| 4.2 研究假设 |
| 4.3 变量选择与测度 |
| 4.3.1 解释变量 |
| 4.3.2 被解释变量 |
| 4.3.3 控制变量 |
| 4.4 实证模型 |
| 5 实证结果与分析 |
| 5.1 样本数据 |
| 5.2 变量统计分析 |
| 5.2.1 描述性统计 |
| 5.2.2 变量的相关性分析 |
| 5.2.3 豪斯曼(Hausman)检验 |
| 5.3 实证分析 |
| 6 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 对策建议 |
| 6.2.1 商业银行层面 |
| 6.2.2 政府层面 |
| 6.3 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文目录 |
（5）新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外关于商业银行信用风险的相关研究 |
| 1.2.2 国内关于商业银行信用的相关研究 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 本文研究思路和研究方法 |
| 1.3.1 本文研究思路和结构安排 |
| 1.3.2 本文的研究方法 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 1.4.1 本文创新之处 |
| 1.4.2 本文不足之处 |
| 2 当代中国所处的新时期 |
| 2.1 我国新时期的界定 |
| 2.2 我国的经济新常态 |
| 2.2.1 我国经济新常态的界定 |
| 2.2.2 我国经济新常态的根本特征 |
| 2.3 我国金融科技浪潮的兴起 |
| 2.3.1 金融科技的界定 |
| 2.3.2 金融科技的特征 |
| 2.3.3 我国金融科技的发展历程 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 新时期我国商业银行面临的金融环境与业务转型 |
| 3.1 新时期我国经济新常态约束下的金融环境 |
| 3.1.1 利率市场化 |
| 3.1.2 金融机构混业化 |
| 3.1.3 金融杠杆高位化 |
| 3.1.4 金融监管宏观审慎化 |
| 3.2 新时期我国金融科技约束下商业银行的业务转型 |
| 3.2.1 金融科技约束下商业银行业务转型的历史必然性 |
| 3.2.2 商业银行业务转型的特点 |
| 3.2.3 业务转型的目标 |
| 3.2.4 业务转型的具体种类 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 商业银行业务转型后信用风险的理论分析 |
| 4.1 直接信用风险 |
| 4.1.1 利率市场化与银行信用风险 |
| 4.1.2 消费信贷业务的信用风险 |
| 4.1.3 普惠金融业务的信用风险 |
| 4.2 间接信用风险 |
| 4.2.1 利率风险引致信用风险 |
| 4.2.2 操作风险引致信用风险 |
| 4.2.3 流动性风险引致信用风险 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 新时期商业银行信用风险直接路径Ⅰ:利率市场化与银行信用风险 |
| 5.1 理论分析与研究假设 |
| 5.1.1 利率市场化与利率水平的关系 |
| 5.1.2 利率水平的变动对商业银行贷款行为与信用风险的影响 |
| 5.1.3 商业银行贷款规模与信用风险 |
| 5.2 研究设计 |
| 5.2.1 变量设计 |
| 5.2.2 模型设计 |
| 5.2.3 样本选择与数据来源 |
| 5.3 实证结果与统计分析 |
| 5.3.1 描述性统计 |
| 5.3.2 相关性分析 |
| 5.3.3 面板数据回归分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 商业银行业务转型后信用风险直接路径Ⅱ:业务转型与银行信用风险 |
| 6.1 消费信贷业务与银行信用风险 |
| 6.1.1 理论分析与研究假设 |
| 6.1.2 研究设计 |
| 6.1.3 实证结果与统计分析 |
| 6.2 普惠金融业务与银行信用风险 |
| 6.2.1 理论分析与研究假设 |
| 6.2.2 研究设计 |
| 6.2.3 实证结果及分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 新时期商业银行信用风险间接路径Ⅰ:利率风险引致信用风险 |
| 7.1 理论分析与研究假设 |
| 7.1.1 利率水平波动与商业银行信贷期限偏好 |
| 7.1.2 利率水平波动与企业借款的续短为长模式 |
| 7.1.3 续短为长的借款行为与商业银行信用风险 |
| 7.2 研究设计 |
| 7.2.1 变量设计 |
| 7.2.2 模型设计 |
| 7.2.3 样本选择与数据来源 |
| 7.3 实证结果与统计分析 |
| 7.3.1 描述性统计 |
| 7.3.2 相关性分析 |
| 7.3.3 回归分析 |
| 7.3.4 稳健性检验 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 新时期商业银行信用风险间接路径Ⅱ:银行操作风险引致信用风险 |
| 8.1 理论分析与研究假设 |
| 8.1.1 利率市场化与商业银行定价 |
| 8.1.2 商业银行利率定价权、操作风险和引致信用风险 |
| 8.1.3 商业银行利率定价难度、操作风险和引致信用风险 |
| 8.1.4 商业银行竞争程度、操作性风险和引致信用风险 |
| 8.2 研究设计 |
| 8.2.1 变量设计 |
| 8.2.2 模型设计 |
| 8.2.3 样本选择与数据来源 |
| 8.2.4 多重共线性检验 |
| 8.3 实证结果与统计分析 |
| 8.3.1 描述性统计 |
| 8.3.2 相关性分析 |
| 8.3.3 多元回归分析 |
| 8.3.4 稳健性检验 |
| 8.4 本章小结 |
| 9 新时期商业银行信用风险间接路径Ⅲ:银行流动性风险引致信用风险 |
| 9.1 理论分析与研究假设 |
| 9.1.1 利率市场化与商业银行流动性需求 |
| 9.1.2 商业银行流动性需求与信用风险 |
| 9.1.3 借款企业行为与商业银行信用风险 |
| 9.2 研究设计 |
| 9.2.1 变量设计 |
| 9.2.2 模型设计 |
| 9.2.3 样本选取与数据来源 |
| 9.3 实证结果及统计分析 |
| 9.3.1 描述性统计 |
| 9.3.2 相关性分析 |
| 9.3.3 面板回归分析 |
| 9.3.4 稳健性检验 |
| 9.4 本章小结 |
| 10 结论与对策建议 |
| 10.1 研究结论 |
| 10.2 对策建议 |
| 10.2.1 政府层面 |
| 10.2.2 保险公司层面 |
| 10.2.3 商业银行层面 |
| 参考文献 |
| 科研成果 |
| 致谢 |
（6）利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响研究 ——基于三大类商业银行的比较分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述及述评 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究目标和研究方法 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文基本结构 |
| 1.5 创新与不足 |
| 第2章 我国商业银行与利率市场化概述 |
| 2.1 我国商业银行及其分类 |
| 2.1.1 大型股份制(国有控股)商业银行 |
| 2.1.2 中小型股份制商业银行 |
| 2.1.3 城市商业银行 |
| 2.2 利率市场化简介 |
| 2.2.1 利率市场化定义 |
| 2.2.2 利率市场化的发展历程 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力现状分析 |
| 3.1 我国商业银行盈利能力概述 |
| 3.1.1 商业银行盈利能力定义 |
| 3.1.2 商业银行盈利能力测量指标 |
| 3.1.3 我国商业银行盈利能力现状 |
| 3.2 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力现状 |
| 3.2.1 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力的现状 |
| 3.2.2 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力的变化 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响分析 |
| 4.1 利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响现状 |
| 4.1.1 净利差缩小 |
| 4.1.2 增大了商业银行信用风险 |
| 4.1.3 削弱了商业银行金融中介地位 |
| 4.2 利率市场化对商业银行盈利能力的影响机理 |
| 4.2.1 利率传导机制 |
| 4.2.2 风险传导机制 |
| 4.2.3 竞争传导机制 |
| 4.3 利率市场化对我国商业银行盈利能力构成的影响因素 |
| 4.3.1 内部因素 |
| 4.3.2 外部因素 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 利率市场化对三大类银行盈利能力影响的实证分析 |
| 5.1 数据来源和变量选取 |
| 5.1.1 数据来源 |
| 5.1.2 指标选取 |
| 5.2 模型估计和分析 |
| 5.2.1 平稳性检验 |
| 5.2.2 协整检验 |
| 5.2.3 Hausman检验 |
| 5.3 实证回归 |
| 5.4 实证结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 利率市场化背景下提升我国商业银行盈利能力的对策 |
| 6.1 大型股份制商业银行 |
| 6.1.1 完善风险管理机制 |
| 6.2 中小型股份制商业银行 |
| 6.2.1 准确定位服务于中小企业 |
| 6.3 城市商业银行 |
| 6.3.1 发挥区域优势,重视金融创新 |
| 6.3.2 完善审贷,管理和评估机制 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 |
（7）中国利率传导机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 技术路线和研究方法 |
| 1.4 论文结构安排与创新点 |
| 第二章 利率传导机制相关理论回顾 |
| 2.1 马克思的利率传导机制相关理论 |
| 2.2 新古典主义的利率传导机制相关理论 |
| 2.3 凯恩斯与后凯恩斯学派的利率传导机制相关理论 |
| 2.4 新凯恩斯学派的利率传导机制相关理论 |
| 2.5 奥地利学派的利率传导机制相关理论 |
| 2.6 货币主义关于利率传导机制的相关理论 |
| 2.7 本章小结 |
| 第三章 我国的利率传导过程与作用机理 |
| 3.1 我国利率的传统演进历程 |
| 3.2 我国的利率传导过程与理论分析框架 |
| 3.3 我国央行与商业银行之间的利率传导 |
| 3.4 我国商业银行之间的利率传导 |
| 3.5 我国商业银行与企业、居民之间的利率传导 |
| 3.6 对我国利率传导机制有效性的数据检验 |
| 3.7 我国利率传导机制存在的问题 |
| 3.8 本章小结 |
| 第四章 疏导我国利率传导机制的经验模式借鉴与难点 |
| 4.1 疏导利率传导机制的基本逻辑 |
| 4.2 疏导利率传导机制的主要模式与经验 |
| 4.3 疏导利率传导机制的政治经济学分析 |
| 4.4 疏导利率传导机制的政策启示 |
| 4.5 疏导我国利率传导机制的难点 |
| 4.6 本章小结 |
| 第五章 疏导我国利率传导机制的对策研究 |
| 5.1 建立成熟发达的货币市场 |
| 5.2 完善我国价格型货币政策操作框架 |
| 5.3 完善市场利率期限结构的传导机制 |
| 5.4 继续深化贷款利率市场化改革 |
| 5.5 增强商业银行的利率定价能力 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 研究结论、政策建议与展望 |
| 6.1 研究结论与政策建议 |
| 6.2 未来展望 |
| 参考文献 |
| 中文文献 |
| 外文文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（8）利率市场化下我国商业银行利率风险测量与防范（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于利率市场化及其对商业银行影响的研究综述 |
| 1.2.2 关于商业银行利率风险测量的研究综述 |
| 1.2.3 现有文献评述 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点和不足之处 |
| 1.4.1 本文的创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第二章 理论基础 |
| 2.1 利率决定理论 |
| 2.1.1 古典利率理论 |
| 2.1.2 凯恩斯流动性偏好理论 |
| 2.1.3 可贷资金理论 |
| 2.2 利率期限结构理论 |
| 2.2.1 预期理论 |
| 2.2.2 流动性偏好理论 |
| 2.2.3 市场分割理论 |
| 2.3 利率风险测量理论 |
| 第三章 利率市场化下我国商业银行面临的利率风险分析 |
| 3.1 我国利率市场化的推进及对商业银行的影响 |
| 3.1.1 我国利率市场化的推进 |
| 3.1.2 利率市场化对我国商业银行的影响 |
| 3.2 商业银行利率风险特征与产生机理 |
| 3.2.1 商业银行利率风险特征 |
| 3.2.2 商业银行利率风险产生机理 |
| 3.3 我国商业银行面临的利率风险因素 |
| 3.3.1 重新定价风险 |
| 3.3.2 收益率曲线风险 |
| 3.3.3 基准风险 |
| 3.3.4 期权性风险 |
| 第四章 商业银行利率风险测量模型及适用性分析 |
| 4.1 商业银行利率风险测量模型 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口模型 |
| 4.1.2 久期缺口模型 |
| 4.1.3 VaR模型 |
| 4.2 利率风险测量模型的适用性分析 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口模型的适用性分析 |
| 4.2.2 久期缺口模型的适用性分析 |
| 4.2.3 VaR模型的适用性分析 |
| 4.3 我国商业银行利率风险测量模型的选择 |
| 第五章 我国商业银行利率风险测量 |
| 5.1 商业银行净利息收入变动的利率敏感性缺口测量 |
| 5.1.1 利率敏感性缺口和偏离度分析 |
| 5.1.2 利率敏感性缺口组合线分析 |
| 5.1.3 商业银行净利息收入变动分析 |
| 5.2 商业银行经济价值变动的久期缺口测量 |
| 5.2.1 数据来源和模型假设 |
| 5.2.2 构造我国国债市场的利率期限结构 |
| 5.2.3 以中国建设银行为例计算商业银行的久期缺口 |
| 5.2.4 久期缺口模型实证结果分析 |
| 第六章 结论及我国商业银行利率风险防范建议 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 我国商业银行利率风险防范建议 |
| 6.2.1 构建以利率风险为核心的内部风险防范体系 |
| 6.2.2 加强商业银行业务创新能力,降低利率风险 |
| 6.2.3 利用利率衍生工具多元化防范利率风险 |
| 6.2.4 营造良好的外部金融环境 |
| 6.2.5 完善对利率风险的监督 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 在学期间的研究成果 |
| 致谢 |
（9）利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究方法与创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 可能的创新点 |
| 第二章 利率市场化与利率风险的相关理论 |
| 2.1 利率市场化的相关理论 |
| 2.1.1 利率市场化的涵义 |
| 2.1.2 我国利率市场化的具体进程 |
| 2.1.3 利率决定和利率传导理论 |
| 2.1.4 金融抑制和金融深化理论 |
| 2.2 利率风险的相关理论 |
| 2.2.1 利率风险的涵义 |
| 2.2.2 利率风险的成因 |
| 2.2.3 利率风险的分类 |
| 2.3 利率市场化对利率风险的传导机制 |
| 2.3.1 利率市场化的宏观传导机制 |
| 2.3.2 利率市场化的微观传导机制 |
| 第三章 中国商业银行利率风险的量化测度 |
| 3.1 模型介绍 |
| 3.2 数据来源与统计性分析 |
| 3.3 模型估计 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 利率市场化对商业银行利率风险影响的实证分析 |
| 4.1 利率风险影响因素的变量选取与实证模型 |
| 4.1.1 变量选取与定义 |
| 4.1.2 实证模型构建 |
| 4.2 数据来源与统计性分析 |
| 4.3 实证结果与分析 |
| 4.3.1 单位根及协整检验 |
| 4.3.2 银行业总体利率风险分析 |
| 4.3.3 不同类型银行利率风险比较分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 研究结论及政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（10）利率市场化下中原银行利率风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 利率市场化理论方面 |
| 1.2.2 利率风险管理方面 |
| 1.3 研究方法、思路和方法及研究框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 1.4 研究创新 |
| 第二章 相关理论概述 |
| 2.1 利率市场化和利率风险 |
| 2.1.1 利率与利率市场化的内涵 |
| 2.1.2 利率风险的概念和类型 |
| 2.2 利率风险的衡量 |
| 2.2.1 持续期分析法 |
| 2.2.2 利率敏感性缺口分析 |
| 2.2.3 模拟分析法 |
| 2.2.4 压力测试法 |
| 2.3 利率风险管理 |
| 2.3.1 利率风险的管理策略 |
| 2.3.2 利率风险的管理方法 |
| 第三章 利率市场化下中原银行利率风险管理分析 |
| 3.1 利率市场化下中原银行利率风险变化 |
| 3.1.1 重新定价风险的变化 |
| 3.1.2 基准风险的变化 |
| 3.1.3 收益率曲线风险的变化 |
| 3.1.4 选择权风险变化的分析 |
| 3.2 利率市场化下中原银行利率风险管理现状 |
| 3.2.1 利息收入占营业收入比重分析 |
| 3.2.2 中原银行资产负债率分析 |
| 3.2.3 中原银行资本充足率分析 |
| 3.2.4 利率衍生品交利率风险分析 |
| 3.3 中原银行利率风险管理存在的问题及原因 |
| 3.3.1 业务单一,利率风险集中化 |
| 3.3.2 利率风险管理体系不完善 |
| 3.3.3 高端技术和管理型人才的欠缺 |
| 3.3.4 有效和充分的利率衍生品稀缺 |
| 第四章 改进中原银行利率风险管理的举措 |
| 4.1 实行多元化战略与差异化发展 |
| 4.2 发展新型中间业务并推动替代性金融产品发展 |
| 4.3 提高商业银行的利率风险的监管水平 |
| 4.4 加快金融市场的建设与开发 |
| 4.5 完善管理构架系统 |
| 4.5.1 建立和完善以利率风险管理为中心的风险管理模式 |
| 4.5.2 建立专门的风险管理机构,严格执行风险管理程序 |
| 第五章 中原银行利率风险管理改进措施的实施保障 |
| 5.1 进一步健全利率风险管理机制 |
| 5.2 优选定价方法,提高定价能力 |
| 5.3 加强成本管理力度,提高盈利水平 |
| 5.4 促进信用中介机构的建立与规范发展 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 管理启示 |
| 6.2 存在的不足和研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
| 附件 |
四、外币利率市场化对商业银行利率风险的管理启示（论文参考文献）
- [1]LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理研究[D]. 黄韫璐. 重庆工商大学, 2021(09)
- [2]后发展国家市场化利率形成与调控机制构建 ——国际经验与中国实践[D]. 闫博. 吉林大学, 2021(01)
- [3]A银行市场风险压力测试研究[D]. 杨泽豪. 河北金融学院, 2021(07)
- [4]LPR机制对商业银行绩效的影响研究[D]. 任瑞. 陕西科技大学, 2021(09)
- [5]新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究[D]. 张蕊. 江西财经大学, 2020(01)
- [6]利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响研究 ——基于三大类商业银行的比较分析[D]. 岳宇. 武汉科技大学, 2020(02)
- [7]中国利率传导机制研究[D]. 崔秀丽. 中央财经大学, 2020(02)
- [8]利率市场化下我国商业银行利率风险测量与防范[D]. 魏瑶瑶. 兰州大学, 2020(01)
- [9]利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究[D]. 付烨明. 西安电子科技大学, 2020(05)
- [10]利率市场化下中原银行利率风险管理研究[D]. 戴亚. 石河子大学, 2019(05)